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第5回 投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人コンテストのチーム陣容が固まりました

第5回 投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人の<有村架純のひよっこ>チームのイメージ

三菱UFJ国際投信が2017年4月28日付で、「第5回 投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人」コンテストの応募受付を終了しました。

これに伴い、私の参加している「有村架純のひよっこ」チーム9名の陣容が固まりましたので、早速、本チームの傾向を分析してみたいと思います。

ポートフォリオ

何はともあれ、まずはポートフォリオを確認してみます。

アセットアロケーション、リターン、リスクの数値の単位は、%です。

有村架純のひよっこアウター・ガイしろワインファンドアルパカ2号ω2017すいさくshunツテ!hiro2003くらのすけ平均
リスクタイプ堅実型堅実型堅実型堅実型堅実型中立型中立型中立型堅実型
アセットアロケーション
TOPIX25111010103010.67
先進国株式2510113030213017.44
NYダウ1010204.45
新興国株式101010104.45
国内債券2068506950104034.11
先進国債券1010103.33
新興国債券101.11
国内リート8010202014.44
先進国リート302010208.89
新興国リート101.11
パフォーマンス
リターン+2.07+3.68+1.32+3.22+1.91+1.56+2.45+2.73+2.87+2.42
リスク6.908.062.658.724.893.143.948.104.835.69
リターン÷リスク+0.30+0.46+0.50+0.37+0.39+0.50+0.62+0.34+0.59+0.45

アセットアロケーションについては、TOPIXや先進国株式、国内債券などが人気を集める一方、新興国債券や新興国リートなどは不人気のようです。また、平均を見ると、国内リートのウェイトがやや高めに見えます。

パフォーマンスについては、低リスク志向・高リターン志向・高リターン÷リスク志向など、まさに十人十色という印象です。

なお、チーム戦の順位は、メンバー内の個人順位の上位3各について、その合計値の小さい順に決定します。したがって、コンテストでは平均は役立ちません。

直近4か月のパフォーマンス

<有村架純のひよっこ>チームの平均アセットアロケーション

コンテストの開催期間が2017年5月1日から2017年8月31日までの4か月となっているため、ここでは、2016年12月から2017年3月までの直近4か月のパフォーマンスについて確認してみます。

  • パフォーマンスの算出には、拙作ポートフォリオ・アナライザーの「リバランスあり」の数値を用います。
  • ポートフォリオ・アナライザーでは、NYダウのアセットクラスを指定できないため、NYダウは先進国株式に含むものと見なします。

リターン、リスクの数値の単位は、%です。シャープレシオとリターン÷リスクは、同義です。

有村架純のひよっこアウター・ガイしろワインファンドアルパカ2号ω2017すいさくshunツテ!hiro2003くらのすけ平均
リターン+5.07+1.92+0.65+6.71+3.70+1.46+1.23+5.40+2.22+3.15
リスク2.784.411.224.761.751.302.663.423.132.76
シャープレシオ+1.82+0.44+0.54+1.41+2.12+1.13+0.46+1.58+0.71+1.14

短期間のパフォーマンスのため、数値のブレ幅が大きくなっていますが、開催期間中もこのような数値が出てくるものと思います。

ここで重要なのは、数値の高低よりも傾向のほうです。

直近4か月の市況は概ね上向きであったため、全メンバーのリターンがプラスになっていますが、もし開催期間中が下向きであれば、真逆の傾向となるはずだからです。

そのような観点で見てみると、尖った数値もあれば平均に近い数値もありますので、上向き・下向き・横ばいのどの局面でも、メンバーのどなたかが活躍できそうです。

緩く楽しみましょう

投資にチャレンジ!! ポートフォリオの達人コンテストは、これまで4回開催されており、投資初心者から上級者まで幅広く参加していますが、上級者の順位が必ずしも良いわけではありません。

先述の通り、リターン÷リスクは、市況によって大きく変動するからです。

実際に、国内債券80%・国内リート10%・先進国リート10%のポートフォリオが栄冠に輝いた回もありますので、今回もどのような展開となるか、誰にも分かりません。

気軽に参加できて、身銭を切っているわけでもありませんから、順位などに神経質になる必要はまったくありません。運任せで緩く楽しみましょう。

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