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2017年1月~6月の各アセットクラスの投資パフォーマンス

2017年1月から2017年6月までの各アセットクラスのパフォーマンス

2017年1月から2017年6月までの各アセットクラスの投資パフォーマンスをまとめました。

調査には、拙作アセットクラス・アナライザーを用いています。

リスク・リターン・シャープレシオ

アセットクラスリスク(%)リターン(%)シャープレシオ
国内株式2.95+7.16+2.43
先進国株式1.82+6.22+3.42
新興国株式2.42+14.34+5.94
国内債券0.87-0.57-0.66
先進国債券3.46+0.72+0.21
新興国債券2.28+5.57+2.44
国内REIT3.22-7.18-2.23
先進国REIT6.27+1.23+0.20
新興国REIT4.22+7.01+1.66
3.46+2.59+0.75
預金0.00+0.000.00

相関係数マトリックス

相関係数マトリックス

アセットクラス国内株式先進国株式新興国株式国内債券先進国債券新興国債券国内REIT先進国REIT新興国REIT預金
国内株式+1.00
先進国株式+0.50+1.00
新興国株式-0.33-0.37+1.00
国内債券+0.01+0.41-0.74+1.00
先進国債券+0.74+0.68-0.54+0.24+1.00
新興国債券+0.23+0.82-0.13+0.02+0.61+1.00
国内REIT+0.09-0.02+0.72-0.27-0.19-0.15+1.00
先進国REIT+0.53+0.59-0.71+0.55+0.34+0.20-0.39+1.00
新興国REIT+0.24+0.78+0.18-0.18+0.39+0.92+0.16+0.15+1.00
-0.02+0.03-0.25+0.60-0.38-0.47+0.11+0.57-0.35+1.00
預金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00+1.00

分析

  • 新興国や株式のアセットクラスが相対的に良好なパフォーマンスを記録しています。特に、新興国株式は驚異的な成績となっています。
  • 国内債券や国内REITのリターンがマイナスとなっています。国内債券から国内REITへとシフトした資金がさらに流出しているものと推測します。
  • 株式や債券のリスクはおしなべて低く、対象期間中の値動きも緩慢であったことが伺えます。

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