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お知らせ

自分流アセットツールの活用方法を見つけましょう

アセットツールのイメージ

読者の皆様は、拙作アセットツールをご活用になっていらっしゃるでしょうか。

アセットツールは、投資の計画や成績の分析などに活用できる無料のツール群です。

今般ようやく、私自身が必要としている機能の実装を一通り完了しました。そこで、アセットツールの活用方法の具体例として、私の場合について読者の皆様にお伝えしたいと考えています。

本記事が、読者の皆様がアセットツールをフル活用する上でのヒントとなれば幸いです。

目次

アセットツール・オーガナイザー

アセットツール・オーガナイザーは、ポートフォリオよりアセットアロケーションを計算し、他のアセットツールとデータ連携できるサービスです。

アセットツールを使いこなす近道は、アセットツール・オーガナイザーへのデータ入力です。これを行っておくと、以後、他のアセットツールのデータ入力がほとんど不要となります。

データ入力は大変?

ポートフォリオをすべて手入力するのには、大変な労力を要します。できなくはありませんが、このような単純作業こそ、コンピューターにお任せしたいものです。

そこで、対応金融機関(証券会社)の口座データを直接取り込み、ポートフォリオのデータ入力を自動化できるようにしています。本機能には、拙作OFXProxyの技術を活用しています。

対応金融機関の口座データのインポート

  1. 取り込みたい金融機関を選択します。SBI証券や楽天証券などに対応しています。
  2. 金融機関のログイン情報を入力します。これらの情報は、セキュリティー確保のため記憶しませんので、面倒でも毎回入力する必要があります。
  3. 「インポートする」を選択すると、「そのままお待ちください」と表示されますので、そのまま(約15秒)待ちます。

ポートフォリオ

  1. インポートが完了すると、取り込んだ口座データのうち名称・アセットクラス・評価金額・含み損益が「ポートフォリオ」に反映されます。

アセットアロケーション

  1. 「アセットアロケーション」に自分のアセットアロケーションの目標比率を入力しています。

記憶する

  1. すべてのデータ入力が完了した後、必ず「記憶する」を選択します。この操作を行わないと、以降のデータ連携ができません。なお、データの記憶場所は、現在ご利用のブラウザー内(ローカルストレージ)です。

他のアセットツールとのデータ連携

データ入力が終わり、ここからがツール活用の本番となります。

ポートフォリオ・アナライザー

ポートフォリオ・アナライザーは、ポートフォリオを多角的に分析し、表やグラフで分かりやすく表示できるサービスです。

ポートフォリオに関して何か調べ物をする際は、必ずと言って良いほどポートフォリオ・アナライザーを使います。

今回は、以下の調べ物をしようと考えています。

  • ポートフォリオの月次リバランスした場合としない場合のそれぞれについて、直近1年間のパフォーマンスを調べる。
  • 同期間において、ポートフォリオが効率的フロンティア(風の)曲線上のどの付近に位置しているかを調べる。
  • 同期間において、国内REIT・先進国REIT・新興国REIT間の相関係数を調べ、現在保有していない新興国REITへの新規投資が妥当か否かを調べる。

それでは早速、操作してみます。

ポートフォリオ・アナライザー

  1. アセットツール・オーガナイザーの「データ連携」より、「ポートフォリオ・アナライザー」を選択します。

入力フォーム

  1. 分析の対象期間を指定します。
  2. ポートフォリオの現在比率と目標比率は、データ連携機能により自動入力されています。

計算する

  1. 「計算する」を選択します。

リスク・リターン・シャープレシオ

  1. 「リスク・リターン・シャープレシオ」に、月次リバランスをした場合(リスク4.31%・リターン+13.05%)としなかった場合(リスク4.34%・リターン+13.63%)のパフォーマンスがそれぞれ表示されています。月次リバランスしなかった場合のほうが、パフォーマンスが若干良いという結果になっています。

多機能グラフ

  1. 「ランダム生成ポートフォリオとの比較」に、効率的フロンティア(風の)曲線が表示されています。ポートフォリオは曲線からさほど離れていませんから、概ね「効率的」であるとの結果になっています。

相関係数マトリックス

  1. 「相関係数マトリックス」に、アセットクラス毎の相関係数が表示されています。国内REITと先進国REITが+0.41、国内REITと新興国REITが+0.32、先進国REITと新興国REITが+0.18となっており、全般的に相関は小さいようです。よって、ポートフォリオの分散効果を高める上で、新興国REITへの投資は有効だとの結果になっています。

リスクバランス計算機

リスクバランス計算機は、リスク資産・無リスク資産間のリバランス必要額を計算できるサービスです。

私のポートフォリオの場合、リスク資産97.5%・無リスク資産2.5%を目標としていますので、そこからの乖離がどの程度かを調べてみます。

リスクバランス計算機

  1. アセットツール・オーガナイザーの「データ連携」より、「リスクバランス計算機」を選択します。

目標のリスクバランス・現状の評価額

  1. 目標のリスクバランスを入力します。
  2. ポートフォリオのリスク資産・無リスク資産の内訳が自動計算されています。

リバランス必要額

  1. 無リスク資産からリスク資産へ87,392円分を移すべきとの結果になっています。

アセットアロケーション円グラフメーカー

アセットアロケーション円グラフメーカーは、アセットアロケーションの円グラフを簡単に作成できるサービスです。

私は、本ブログにおいてポートフォリオを月次で開示しており、アセットアロケーションの円グラフ画像は必須アイテムです。そこで早速、それを作成してみます。

アセットアロケーション円グラフメーカー

  1. アセットツール・オーガナイザーの「データ連携」より、「アセットアロケーション円グラフメーカー」を選択します。

入力フォーム

  1. ポートフォリオのデータがアセットアロケーション毎に自動入力されています。
  2. グラフには、割合のみ表示します。
  3. 「作成する」を選択します。

グラフの調整

  1. 640x360サイズの画像が欲しいため、プリセットより「M」を選択します。
  2. 横幅640px・高さ360pxとなっていることを確認します。
  3. 「グラフを再作成する」を選択します。

画像グラフ

  1. 表示される画像グラフを保存します。

上場銘柄投資効率チェッカー

上場銘柄投資効率チェッカーは、国内の上場銘柄(株式、ETF、ETN、REITなど)で構成されたポートフォリオのリスク・リターン・シャープレシオを計算できるサービスです。

私の場合、国内株式のアセットクラスに個別株を多く含んでいるため、ここでは直近1年間の個別株群のパフォーマンスとTOPIXのパフォーマンスを比較してみます。

上場銘柄投資効率チェッカー

  1. アセットツール・オーガナイザーの「データ連携」より、「上場銘柄投資効率チェッカー」を選択します。

入力フォーム

  1. 分析の対象期間を指定します。
  2. 保有する個別株の株式コードと保有株数が自動入力されています。
  3. 「計算する」を選択します。

パフォーマンス

  1. ポートフォリオのパフォーマンス(リスク14.11%・リターン+14.58%)とTOPIXのパフォーマンス(リスク7.16%・リターン+23.87%)が表示されます。個別株を保有するよりもTOPIX連動型インデックスファンドを保有するほうが低リスク・高リターンであったとの結果になっています。

上場銘柄相関チェッカー

上場銘柄相関チェッカーは、国内の上場銘柄(株式、ETF、ETN、REITなど)の相関係数を計算できるサービスです。

私の場合、上場銘柄投資効率チェッカーの計算結果に基づき、個別株間の相関係数が高すぎて分散効果を発揮できず、TOPIXよりパフォーマンスが劣後したのではないかと推測し、その裏付けを取るべく、確認したいと考えています。

上場銘柄相関チェッカー

  1. アセットツール・オーガナイザーの「データ連携」より、「上場銘柄相関チェッカー」を選択します。

入力フォーム

  1. 分析の対象期間を指定します。
  2. 保有する個別株の株式コードが自動入力されています。
  3. 「計算する」を選択します。

指定期間の相関係数マトリックス(2016年8月~2017年7月)

  1. 相関係数マトリックスが表示されます。3048と8267が+0.56、3048と9449が+0.39、8267と9449が+0.05となっており、全般的に相関は小さいようです。よって、一定の分散効果があった上で、保有する個別株が全般的に低パフォーマンスであったとの結果になっています。

乗り換えコストチェッカー

乗り換えコストチェッカーは、投資信託などの乗り換えコストを最大50年後まで計算できるサービスです。

私の場合、保有している外国株式インデックスeを超低コストインデックスファンドに乗り換えるべきか否かを確認したいと考えています。

ポートフォリオ

  1. アセットツール・オーガナイザーの「ポートフォリオ」より、乗り換えを検討している投資信託などの「乗り換え」を選択します。

乗り換えコストチェッカー

  1. アセットツール・オーガナイザーの「データ連携」より、「乗り換えコストチェッカー」を選択します。

乗り換え先

  1. 「先進国株式…MSCIコクサイ・インデックス」・「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」を選択します。

乗り換え元

  1. 評価金額と含み損益は、データ連携機能により自動入力されています。
  2. 信託報酬と信託財産留保額を調べ、入力します。
  3. 「計算する」を選択します。

計算結果

  1. 計算結果が表示されます。今回指定した条件(収益率0%など)では、乗り換えが必ずしも得とは言えない結果になっており、今後積み立てる分を超低コストインデックスファンドに切り替えるほうが無難なようです。なお、必要に応じて、条件を見直した上で再計算します。

時間加重収益率計算機

時間加重収益率計算機は、ディーツ簡便法による時間加重収益率を計算できるサービスです。

私の場合、月次でポートフォリオのパフォーマンスを計算していますので、早速、直近1ヶ月分を確認したいと考えています。

時間加重収益率計算機を開きます。なお、本ツールは現時点で、アセット・オーガナイザーとデータ連携できません。

入力フォーム

  1. 「期初残高」・「入出金総額」・「期末残高」を入力します。
  2. 「収益率」・「収益額」が表示されます。

なお、ディーツ簡便法では、期中の入出金がすべて期央に発生したものと仮定します。

例えば、積立投資において、ある月の月初の資産残高が10,000円、月中の積立金額が500円、月末の資産残高が11,000円であった場合、月中の積立日が何日であっても、また何回であっても、月間の収益率は+4.88%となります。

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