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2017年の各アセットクラスの投資パフォーマンス

ブル・ベアのイメージ

2017年1月から2017年12月までの各アセットクラスの投資パフォーマンスをまとめました。

各種データは、拙作アセットツールアセットクラス・アナライザーより計算・参照できますので、ぜひ読者の皆様にもご活用いただければと思います。

パフォーマンス

各アセットクラスの年率リスク・リターン(2017年1月~2017年12月)

リスク・リターン・シャープレシオ

アセットクラスリスク(%)リターン(%)シャープレシオ
国内株式6.00+21.71+3.62
先進国株式4.72+18.12+3.84
新興国株式3.92+32.73+8.36
国内債券1.13-0.27-0.24
先進国債券3.87+4.29+1.11
新興国債券4.24+10.10+2.38
国内REIT5.49-7.05-1.28
先進国REIT7.09+6.25+0.88
新興国REIT9.76+11.53+1.18
4.04+7.43+1.84
預金0.00+0.000.00

月次騰落率

各アセットクラスの月次の騰落率(2017年1月~2017年12月)

相関係数

アセットクラス国内株式先進国株式新興国株式国内債券先進国債券新興国債券国内REIT先進国REIT新興国REIT
国内株式+1.00         
先進国株式+0.69+1.00        
新興国株式-0.04-0.29+1.00       
国内債券-0.26-0.27-0.27+1.00      
先進国債券+0.32+0.37-0.43+0.24+1.00     
新興国債券-0.36+0.23-0.44+0.04+0.53+1.00    
国内REIT-0.15-0.18+0.24+0.10-0.17-0.06+1.00   
先進国REIT+0.35+0.51-0.64+0.28+0.34+0.27-0.09+1.00  
新興国REIT-0.28+0.26-0.17-0.06+0.28+0.79+0.19+0.28+1.00 
-0.15+0.02-0.26+0.51-0.07+0.08-0.05+0.45-0.04+1.00

2017年の傾向

  • プラスリターンのアセットクラスは、順に新興国株式(+32.73%)・国内株式(+21.71%)・先進国株式(+18.12%)・新興国REIT(+11.53%)・新興国債券(+10.10%)・金(+7.43%)・先進国REIT(+6.25%)・先進国債券(+4.29%)となっています。
  • マイナスリターンのアセットクラスは、順に国内REIT(-7.05%)・国内債券(-0.27%)となっています。
  • 株式のアセットクラスの低リスク・高リターンが際立っており、シャープレシオは+3.62~+8.36を記録しています。
  • 新興国株式は、すべての月でプラスリターンとなっています。
  • 月次のマイナスリターンが小さいアセットクラスは、国内株式・先進国株式・国内債券などとなっています。
  • 相関係数は例年に比べ、全般的に低い値となっています。
  • 最も相関の高いアセットクラスは、新興国債券と新興国REITの+0.79となっています。
  • 最も相関の低いアセットクラスは、新興国株式と先進国REITの-0.64となっています。国内債券が挙がらなかったのは、極めて稀かもしれません。
  • 2017年は、国内外の株式への投資割合が高ければ高いほど、良好なリターンを享受できたと言えます。

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