2017年の各アセットクラスの投資パフォーマンス
2017年1月から2017年12月までの各アセットクラスの投資パフォーマンスをまとめました。
各種データは、拙作アセットツールのアセットクラス・アナライザーより計算・参照できますので、ぜひ読者の皆様にもご活用いただければと思います。
パフォーマンス
リスク・リターン・シャープレシオ
| アセットクラス | リスク（%） | リターン（%） | シャープレシオ |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 6.00 | +21.71 | +3.62 |
| 先進国株式 | 4.72 | +18.12 | +3.84 |
| 新興国株式 | 3.92 | +32.73 | +8.36 |
| 国内債券 | 1.13 | -0.27 | -0.24 |
| 先進国債券 | 3.87 | +4.29 | +1.11 |
| 新興国債券 | 4.24 | +10.10 | +2.38 |
| 国内REIT | 5.49 | -7.05 | -1.28 |
| 先進国REIT | 7.09 | +6.25 | +0.88 |
| 新興国REIT | 9.76 | +11.53 | +1.18 |
| 金 | 4.04 | +7.43 | +1.84 |
| 預金 | 0.00 | +0.00 | 0.00 |
月次騰落率
相関係数
| アセットクラス | 国内株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内債券 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内REIT | 先進国REIT | 新興国REIT | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | +1.00 | |||||||||
| 先進国株式 | +0.69 | +1.00 | ||||||||
| 新興国株式 | -0.04 | -0.29 | +1.00 | |||||||
| 国内債券 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | +1.00 | ||||||
| 先進国債券 | +0.32 | +0.37 | -0.43 | +0.24 | +1.00 | |||||
| 新興国債券 | -0.36 | +0.23 | -0.44 | +0.04 | +0.53 | +1.00 | ||||
| 国内REIT | -0.15 | -0.18 | +0.24 | +0.10 | -0.17 | -0.06 | +1.00 | |||
| 先進国REIT | +0.35 | +0.51 | -0.64 | +0.28 | +0.34 | +0.27 | -0.09 | +1.00 | ||
| 新興国REIT | -0.28 | +0.26 | -0.17 | -0.06 | +0.28 | +0.79 | +0.19 | +0.28 | +1.00 | |
| 金 | -0.15 | +0.02 | -0.26 | +0.51 | -0.07 | +0.08 | -0.05 | +0.45 | -0.04 | +1.00 |
2017年の傾向
- プラスリターンのアセットクラスは、順に新興国株式（+32.73%）・国内株式（+21.71%）・先進国株式（+18.12%）・新興国REIT（+11.53%）・新興国債券（+10.10%）・金（+7.43%）・先進国REIT（+6.25%）・先進国債券（+4.29%）となっています。
- マイナスリターンのアセットクラスは、順に国内REIT（-7.05%）・国内債券（-0.27%）となっています。
- 株式のアセットクラスの低リスク・高リターンが際立っており、シャープレシオは+3.62～+8.36を記録しています。
- 新興国株式は、すべての月でプラスリターンとなっています。
- 月次のマイナスリターンが小さいアセットクラスは、国内株式・先進国株式・国内債券などとなっています。
- 相関係数は例年に比べ、全般的に低い値となっています。
- 最も相関の高いアセットクラスは、新興国債券と新興国REITの+0.79となっています。
- 最も相関の低いアセットクラスは、新興国株式と先進国REITの-0.64となっています。国内債券が挙がらなかったのは、極めて稀かもしれません。
- 2017年は、国内外の株式への投資割合が高ければ高いほど、良好なリターンを享受できたと言えます。
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