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2018年1月~3月の各アセットクラスの投資パフォーマンス

ブル・ベアのイメージ

2018年1月から2018年3月までの各アセットクラスの投資パフォーマンスをまとめました。

各種データは、拙作アセットツールアセットクラス・アナライザーより計算・参照できますので、ぜひ読者の皆様にもご活用いただければと思います。

パフォーマンス

各アセットクラスの年率リスク・リターン(2018年1月~2018年3月)

リスク・リターン・シャープレシオ

アセットクラスリスク(%)リターン(%)シャープレシオ
国内株式3.42-4.76-1.39
先進国株式4.49-7.66-1.71
新興国株式6.61-4.39-0.66
国内債券0.39+0.27+0.70
先進国債券2.60-4.49-1.73
新興国債券1.09-1.50-1.38
国内REIT5.39+2.62+0.49
先進国REIT7.34-12.47-1.70
新興国REIT0.34-6.80-20.08
2.12-4.39-2.07
預金0.00+0.000.00

月次騰落率

各アセットクラスの月次の騰落率(2018年1月~2018年3月)

相関係数

相関係数が極端な値を示すのは、計算期間が3か月と短いためです。

アセットクラス国内株式先進国株式新興国株式国内債券先進国債券新興国債券国内REIT先進国REIT新興国REIT
国内株式+1.00         
先進国株式+0.95+1.00        
新興国株式+0.94+1.00+1.00       
国内債券-1.00-0.94-0.92+1.00      
先進国債券-0.15-0.44-0.48+0.10+1.00     
新興国債券+0.92+0.76+0.73-0.94+0.25+1.00    
国内REIT+0.99+0.99+0.98-0.98-0.30+0.85+1.00   
先進国REIT-0.23-0.52-0.55+0.19+1.00+0.17-0.39+1.00  
新興国REIT-0.08-0.38-0.42+0.04+1.00+0.32-0.24+0.99+1.00 
+0.95+0.82+0.79-0.97+0.16+1.00+0.89+0.07+0.22+1.00

2018年1月~3月の傾向

  • プラスリターンのアセットクラスは、順に国内REIT(+2.62%)・国内債券(+0.27%)となっています。
  • マイナスリターンのアセットクラスは、順に先進国REIT(-12.47%)・先進国株式(-7.66%)・新興国REIT(-6.80%)・国内株式(-4.76%)・先進国債券(-4.49%)・金(-4.39%)・先進国株式(-4.39%)・新興国債券(-1.50%)となっています。
  • 新興国REIT・金は、すべての月でマイナスリターンとなっています。
  • 2018年1月~3月は、適度に分散されたアセットアロケーションのほとんどがマイナスリターンであったと言えます。

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