2018年1月～6月の各アセットクラスの投資パフォーマンス
2018年1月から2018年6月までの各アセットクラスの投資パフォーマンスをまとめました。
各種データは、アセットツールのアセットクラス・アナライザーより計算・参照できますので、ぜひ読者の皆様にもご活用いただければと思います。
パフォーマンス
リスク・リターン・シャープレシオ（年換算）
| アセットクラス | リスク（%） | リターン（%） | シャープレシオ |
|---|---|---|---|
| 国内株式 | 8.11 | -7.56 | -0.93 |
| 先進国株式 | 10.95 | -4.76 | -0.43 |
| 新興国株式 | 10.77 | -20.16 | -1.87 |
| 国内債券 | 0.63 | +0.71 | +1.14 |
| 先進国債券 | 6.40 | -8.94 | -1.40 |
| 新興国債券 | 6.45 | -17.49 | -2.71 |
| 国内REIT | 8.02 | +16.93 | +2.11 |
| 先進国REIT | 17.04 | -5.66 | -0.33 |
| 新興国REIT | 10.62 | -30.19 | -2.84 |
| 金 | 6.15 | -10.26 | -1.67 |
| 預金 | 0.00 | +0.00 | 0.00 |
月次騰落率
相関係数
| アセットクラス | 国内株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 国内債券 | 先進国債券 | 新興国債券 | 国内REIT | 先進国REIT | 新興国REIT | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | +1.00 | |||||||||
| 先進国株式 | +0.90 | +1.00 | ||||||||
| 新興国株式 | +0.75 | +0.60 | +1.00 | |||||||
| 国内債券 | -0.88 | -0.76 | -0.84 | +1.00 | ||||||
| 先進国債券 | +0.40 | +0.29 | -0.18 | -0.31 | +1.00 | |||||
| 新興国債券 | +0.36 | -0.04 | +0.48 | -0.46 | +0.31 | +1.00 | ||||
| 国内REIT | +0.77 | +0.75 | +0.86 | -0.95 | +0.08 | +0.28 | +1.00 | |||
| 先進国REIT | +0.20 | +0.35 | -0.42 | -0.01 | +0.66 | -0.46 | -0.09 | +1.00 | ||
| 新興国REIT | +0.58 | +0.25 | +0.48 | -0.33 | +0.22 | +0.07 | +0.11 | -0.18 | +1.00 | |
| 金 | +0.94 | +0.78 | +0.68 | -0.73 | +0.34 | +0.33 | +0.59 | +0.24 | +0.73 | +1.00 |
傾向
- プラスリターンのアセットクラスは、順に国内REIT（+16.93%）・国内債券（+0.71%）・預金（+0.00%）となっています。
- マイナスリターンのアセットクラスは、順に新興国REIT（-30.19%）・新興国株式（-20.16%）・新興国債券（-17.49%）・金（-10.26%）・先進国債券（-8.94%）・国内株式（-7.56%）・先進国REIT（-5.66%）・先進国株式（-4.76%）となっています。
- 新興国のアセットクラスの低リターンが際立っており、シャープレシオは-2.84～-1.87を記録しています。
- 新興国債券は、すべての月でほぼマイナスリターンとなっています。
- 相関係数は例年よりも、国内債券の逆相関傾向が強く現れています。
- 最も相関の高いアセットクラスは、国内株式と金の+0.94となっています。
- 最も相関の低いアセットクラスは、国内債券と国内REITの-0.95となっています。
- 2018年1月～6月は、国内REITへの投資割合が高ければ高いほど、良好なリターンを享受できたと言えます。
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