バリュートラスト|価値を生む・未来を託す・投資を歩く
実践重視の投資と家計管理の記録、運用管理に役立つアセットツール、最新ニュースをお届けする投資ブログです。

お知らせ

2018年1月~6月の各アセットクラスの投資パフォーマンス

アセットクラスのパフォーマンスのイメージ

2018年1月から2018年6月までの各アセットクラスの投資パフォーマンスをまとめました。

各種データは、アセットツールアセットクラス・アナライザーより計算・参照できますので、ぜひ読者の皆様にもご活用いただければと思います。

パフォーマンス

パフォーマンス(2018年1月~2018年6月)

リスク・リターン・シャープレシオ(年換算)

アセットクラスリスク(%)リターン(%)シャープレシオ
国内株式8.11-7.56-0.93
先進国株式10.95-4.76-0.43
新興国株式10.77-20.16-1.87
国内債券0.63+0.71+1.14
先進国債券6.40-8.94-1.40
新興国債券6.45-17.49-2.71
国内REIT8.02+16.93+2.11
先進国REIT17.04-5.66-0.33
新興国REIT10.62-30.19-2.84
6.15-10.26-1.67
預金0.00+0.000.00

月次騰落率

月次の最大騰落率(2018年1月~2018年6月)

相関係数

相関係数マトリックス(2018年1月~2018年6月)

アセットクラス国内株式先進国株式新興国株式国内債券先進国債券新興国債券国内REIT先進国REIT新興国REIT
国内株式+1.00         
先進国株式+0.90+1.00        
新興国株式+0.75+0.60+1.00       
国内債券-0.88-0.76-0.84+1.00      
先進国債券+0.40+0.29-0.18-0.31+1.00     
新興国債券+0.36-0.04+0.48-0.46+0.31+1.00    
国内REIT+0.77+0.75+0.86-0.95+0.08+0.28+1.00   
先進国REIT+0.20+0.35-0.42-0.01+0.66-0.46-0.09+1.00  
新興国REIT+0.58+0.25+0.48-0.33+0.22+0.07+0.11-0.18+1.00 
+0.94+0.78+0.68-0.73+0.34+0.33+0.59+0.24+0.73+1.00

傾向

  • プラスリターンのアセットクラスは、順に国内REIT(+16.93%)・国内債券(+0.71%)・預金(+0.00%)となっています。
  • マイナスリターンのアセットクラスは、順に新興国REIT(-30.19%)・新興国株式(-20.16%)・新興国債券(-17.49%)・金(-10.26%)・先進国債券(-8.94%)・国内株式(-7.56%)・先進国REIT(-5.66%)・先進国株式(-4.76%)となっています。
  • 新興国のアセットクラスの低リターンが際立っており、シャープレシオは-2.84~-1.87を記録しています。
  • 新興国債券は、すべての月でほぼマイナスリターンとなっています。
  • 相関係数は例年よりも、国内債券の逆相関傾向が強く現れています。
  • 最も相関の高いアセットクラスは、国内株式と金の+0.94となっています。
  • 最も相関の低いアセットクラスは、国内債券と国内REITの-0.95となっています。
  • 2018年1月~6月は、国内REITへの投資割合が高ければ高いほど、良好なリターンを享受できたと言えます。

ポップアップ

ソーシャルボタン

ツイート
シェア
LINE
ブックマーク
Pocket

スポンサーリンク

スポンサーリンク

関連コンテンツ

関連記事

前後記事

前後の記事を表示します

推薦記事

お薦めの記事を表示します(記事公開直後などは表示しない場合があります)

コメント

コメント投稿時のメールアドレスは一般公開されませんのでご安心ください。