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2018年の各アセットクラスの投資パフォーマンス

ブル・ベアのイメージ

遅くなってしまいましたが、2018年1月から2018年12月までの各アセットクラスの投資パフォーマンスをまとめました。

各種データは、拙作アセットツールアセットクラス・アナライザーより計算・参照できますので、ぜひ読者の皆様にもご活用いただければと思います。

パフォーマンス

各アセットクラスの年率リスク・リターン(2018年1月~2018年12月)

リスク・リターン・シャープレシオ

アセットクラスリスク(%)リターン(%)シャープレシオ
国内株式15.56-16.30-1.05
先進国株式16.43-11.47-0.70
新興国株式17.20-17.58-1.02
国内債券1.14+0.50+0.43
先進国債券5.51-4.14-0.75
新興国債券10.91-9.03-0.83
国内REIT7.80+10.90+1.40
先進国REIT15.42-8.95-0.58
新興国REIT17.21-24.03-1.40
6.35-3.95-0.62
預金0.00+0.000.00

月次騰落率

各アセットクラスの月次の騰落率(2018年1月~2018年12月)

相関係数

アセットクラス国内株式先進国株式新興国株式国内債券先進国債券新興国債券国内REIT先進国REIT新興国REIT
国内株式+1.00         
先進国株式+0.93+1.00        
新興国株式+0.80+0.78+1.00       
国内債券-0.62-0.68-0.32+1.00      
先進国債券+0.50+0.44+0.35-0.27+1.00     
新興国債券+0.47+0.25+0.60+0.01+0.47+1.00    
国内REIT+0.69+0.68+0.77-0.29+0.24+0.38+1.00   
先進国REIT+0.43+0.56+0.12-0.39+0.51-0.16+0.20+1.00  
新興国REIT+0.74+0.63+0.84-0.21+0.50+0.83+0.48+0.14+1.00 
-0.24-0.29-0.20+0.19+0.06+0.14+0.05-0.16-0.04+1.00

2018年の傾向

  • プラスリターンのアセットクラスは、大きい順に国内REIT(+10.90%)・国内債券(+0.50%)のわずか2つとなっています。
  • マイナスリターンのアセットクラスは、大きい順に新興国REIT(-24.03%)・新興国株式(-17.58%)・国内株式(-16.30%)・先進国株式(-11.47%)・新興国債券(-9.03%)・先進国REIT(-8.95%)・先進国債券(-4.14%)・金(-3.95%)となっています。
  • 株式のアセットクラスの高リスク・マイナスリターンには、年末にかけての乱調の影響が色濃く反映されています。
  • 国内REITの低リスク・高リターンが際立っているほか、金も相対的に良好なパフォーマンスを記録しています。
  • 月次のマイナスリターンが小さいアセットクラスは、国内債券・国内REITなどとなっています。
  • 相関係数は例年に比べ、比較的メリハリのある値となっています。
  • 最も相関の高いアセットクラスは、国内株式と先進国株式の+0.93となっています。
  • 最も相関の低いアセットクラスは、国内債券と先進国株式の-0.68となっています。
  • 2018年は、株式偏重・海外偏重のポートフォリオには受難の年となりましたが、あまりに好調過ぎた2017年の反動でもあり、甘受するほかありません。

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