バリュートラスト|価値を生む・未来を託す・投資を歩く

実践重視の投資と家計管理の記録、運用管理に役立つアセットツール、最新ニュースをお届けする投資ブログです。

上場銘柄相関チェッカー

上場銘柄相関チェッカー

上場銘柄相関チェッカーは、東証上場銘柄(株式・ETF・REITなど)の相関係数を計算できるサービスです。

対象期間と証券コードを指定するだけで、計算結果をマトリックス表示することができます。

アセットツール・オーガナイザーとのデータ連携

入力フォーム

相関係数を計算するには、対象期間を選択し、東証上場銘柄の証券コード(4~5桁の数字)を2項目以上入力してください。

対象期間
指定方法
開始年月
終了年月
証券コード入力欄
(描画中)

入力時の注意

  • 現存しない、または現時点と所属市場の異なる銘柄は、処理対象より除外します。
  • 対象期間中に新規上場した銘柄が指定された場合、相関係数を正しく計算できません。
  • 対象期間が長ければ長いほど、計算に時間がかかります。
  • 証券コードの一覧は、東京証券取引所より取得しています。
  • 株価データは、Yahoo!ファイナンスより取得しています。

相関係数とは

相関係数とは、-1から+1までの数値で、各個別銘柄の相関の度合いを示すものです。

  • 正の相関が強い(+1に近い)場合、2つの個別銘柄は同傾向の値動きを取ります。
  • 負の相関が強い(-1に近い)場合、2つの個別銘柄は逆傾向の値動きを取ります。
  • 相関がない(0に近い)場合、2つの個別銘柄は無関係の値動きを取ります。

相関係数の活用方法

相関係数の高い個別銘柄を多く保有していると、ポートフォリオ全体の値動きが同傾向となるため、ボラティリティー(価格変動の激しさ)が大きくなり、リスクが大きくなってしまいます。

一方、相関係数の低い個別銘柄を多く保有していると、ポートフォリオ全体の値動きが、株価の上昇と下落で相殺されるなどして、ボラティリティーが小さくなり、結果としてリスクが小さくなります。

ポートフォリオを安定的に運用するには、期待リターンに対して適切なリスク水準を見定めなければなりませんが、相関係数の低い個別銘柄を保有することで、リスクの低減が期待でき、無用なリスクを負わず、必要なリスクのみを負うことができます。

算出方法

  1. 各個別銘柄の営業日毎の騰落率*Aを、前日比より算出します。
  2. 各個別銘柄の月毎の騰落率*Bを、*Aの平均値より算出します。
  3. すべての個別銘柄について、2つの個別銘柄間の偏差*Cを、*B*Bの平均値の差分より算出します。
  4. すべての個別銘柄について、2つの個別銘柄間の分散*Dを、*Cの二乗より算出します。
  5. 各個別銘柄の標準偏差*Eを、*Dの合計値の平方根より算出します。
  6. すべての個別銘柄について、2つの個別銘柄間の共分散*Fを、*Cの乗算の合計値より算出します。
  7. すべての個別銘柄について、2つの個別銘柄間の相関係数*Gを、*E*Fの除算より算出します。
  8. *Gを、相関係数マトリックス上に表示します。

ソーシャルボタン

  • ツイート
  • シェア
  • LINE
  • ブックマーク
  • Pocket

関連記事

前後記事

前後の記事を表示します

コメント

コメント投稿時のメールアドレスは一般公開されませんのでご安心ください。

コメントを表示します

口座開設

相互リンク

  • 直近30日間の訪問数の多い順に表示します
  • 直近12時間の更新日時の新しい順に表示します

ツイート

  • ツイートの新しい順に表示します